Tutorial de grid trading de futuros
¿Qué es el grid normal?
El grid trading es un tipo de estrategia de trading cuantitativo, en el cual los usuarios colocan una determinada cantidad de órdenes de compra y venta (geométricas y aritméticas) dentro del rango de precio que ellos mismos establecen, y obtienen ganancias de forma continua a través del método automático de “Compra bajo y vende alto”, ya que hay cambios constantes en los precios de los activos digitales.
Un grid es un tipo de grid de futuros. Si se prevé que haya fluctuaciones en el mercado que favorezcan una posición en long, puedes establecer un rango de precios, comprar una posición inicial, colocar órdenes de compra y cerrar órdenes en long en el grid correspondiente de forma simultánea. De esta manera, puedes obtener ganancias con los cambios del mercado al comprar posiciones continuamente y cerrar posiciones en long.
Alerta de riesgo
El grid trading de futuros es una herramienta de trading que no debe considerarse como un consejo financiero o de inversión. Las ganancias del grid trading son susceptibles de un mercado bajista unilateral (grid normal) o de intervalos de precios erróneos.
Si bien genera enormes ganancias, el grid trading de futuros también podría generarte grandes pérdidas. Las variaciones volátiles en el precio podrían liquidar todos tus márgenes.
El uso del grid trading es a tu discreción y bajo tu propio riesgo. Bitget no será responsable de ninguna pérdida que pueda surgir del uso de esta función. Se aconseja a los usuarios que tomen decisiones racionales evaluando a fondo su propia tolerancia al riesgo.
¿Cómo comenzar con el grid trading de futuros?
1. Accede al grid trading de futuros
En Internet: En el sitio web de Bitget, haz clic en [Trading de estrategia] - [Estrategias de trading de futuros] en la barra de navegación para acceder a la página de Grid trading de futuros.
En tu dispositivo móvil: Toca [Estrategia] - [Estrategias de trading de futuros] para acceder a la página de Grid trading de futuros.
2. Selecciona un par de trading
Selecciona un par de trading en la página de Trading. Ten en cuenta que solo se puede crear una estrategia para un par de trading. Si ya existe una estrategia, no podrás crear otra.
3. Crea la estrategia del grid
3.1 Crea una estrategia de IA (una manera simple de abrir una orden)
Basándose en los datos de backtest del par de trading de los últimos siete días, la estrategia de IA recomendaría los parámetros más rentables. La estrategia de IA calcula el porcentaje de rendimiento anual (APY) cuando el apalancamiento es de 1x. Tu apalancamiento actual y el modo de tu posición se muestran en la interfaz de la estrategia. Si necesitas modificarlos, puedes hacerlo al hacer clic en [Modificar] y acceder a la página de Trading de futuros. Después de eso, solo deberás seleccionar el margen inicial y hacer clic en [Crear].
Imagen
La decisión con respecto al cierre de la posición al finalizar la estrategia implica que puedes elegir a tu propia discreción. Si eliges la opción afirmativa, la posición que se genera a base de la estrategia del grid se cerrará cuando finalice la estrategia.
3.2 Creación manual
Configuración básica
- Precio más bajo: El más bajo del rango de precios del grid trading. El sistema ya no ejecutará órdenes cuando el precio de mercado sea inferior al precio más bajo.
- Precio más alto: El más alto del rango de precios del grid trading. El sistema ya no ejecutará órdenes cuando el precio de mercado sea superior al precio más alto.
- Número de grids: El rango de precios se divide en las acciones correspondientes.
- Monto disponible: El balance disponible en tu cuenta de futuros.
- Margen inicial: El monto que deben ingresar los usuarios para iniciar el grid trading.
- Apalancamiento: Puedes modificar el apalancamiento en la página de Trading de futuros. Debido a las grandes fluctuaciones en los precios de las monedas, no aconsejamos establecer un apalancamiento alto. Si tu apalancamiento actual es demasiado alto, te recomendaremos uno adecuado.
- Modo de posición: Puedes modificar el modo de posición en la página de Trading de futuros. Ofrecemos la ejecución de la estrategia del grid con el modo de posición aislado o el modo de posición cruzado.
Configuración avanzada
- Precio de activación: Las órdenes del grid se activarán cuando el último precio alcance el precio de activación que hayas ingresado.
- Precio de take profit: Cuando el último precio del mercado alcance el precio de take profit, el grid dejará de funcionar.
- Precio de stop loss: Cuando el último precio del mercado alcance el precio de stop loss, el grid dejará de funcionar.
- Límite de precio de apertura: El parámetro se usa para restringir la diferencia entre el precio medio de trading de la orden inicial y el precio de colocación de la orden dentro de un rango determinado. (debido a la volatilidad del mercado de las criptomonedas, el precio ejecutado puede ser diferente del precio que esperabas cuando se colocó la orden. Se aconseja controlar el deslizamiento fijando un límite de precio de apertura)
Consulta tus órdenes del grid de futuros
1. Para órdenes en ejecución
Después de crear el grid, haz clic en la pestaña [Ejecutándose] para revisar las órdenes del grid en curso y pendientes. Los usuarios pueden hacer clic en [Finalizar] para finalizar las órdenes en curso. O bien, pueden hacer clic en [Compartir] para compartir esa estrategia.
2. Para órdenes anteriores
Haz clic en la pestaña [Historial] para revisar el historial de grid trading.
Fórmulas
1. Margen mínimo necesario para comenzar el grid trading
Se calcula de acuerdo con el intervalo del grid, el número de grids y la cantidad mínima de órdenes que deben colocarse para garantizar que la estrategia del grid pueda comenzar y funcionar normalmente. Específicamente, el margen incluye las tres partes siguientes:
- Para garantizar que haya órdenes en un grid, debe haber un margen para colocar órdenes de compra por debajo del precio inicial y otro margen para abrir posiciones y colocar órdenes de venta (debes abrir las posiciones antes de colocar las órdenes de venta) por encima del precio inicial.
- Debido a las enormes fluctuaciones en los activos digitales, debemos multiplicar el margen para colocar las órdenes de venta por un coeficiente que esté sujeto a las situaciones recientes del mercado.
- Comisiones de transacción reservadas. Como en las etapas tempranas del grid trading no se generan ganancias, las comisiones por transacción deben reservarse para garantizar que las posiciones se puedan abrir sin dificultades.
2. Cálculo de las ganancias
Margen inicial
Hace referencia al margen que se invierte cuando el usuario crea la estrategia del grid. Depende del apalancamiento durante la creación. El cálculo de los rendimientos subsiguientes confía en el margen del apalancamiento correspondiente cuando se crea una estrategia.
Ganancias del grid
Ganancias de un grid = intervalo de precios del grid por min. (Cantidad de compra en el grid, cantidad de venta en el grid)
Ganancia total del grid = suma de la ganancia de todos los grids
Ganancias/pérdidas flotantes
Ganancias/pérdidas flotantes = (precio actual - precio de compra promedio) x posiciones actuales
Ganancia total
Ganancia total = ganancia del grid + ganancias/pérdidas flotantes
Porcentaje de rendimiento anual (APY)
Porcentaje de rendimiento anual (APY) = ganancia total/margen inicial/cantidad de días de ejecución x 365
Ejemplo
Grid de futuros en long
Utilicemos el par BTC/USDT como ejemplo. Supongamos que los parámetros de tu estrategia están configurados como se indica a continuación:
Precio más alto: 60,000 USDT
Precio más bajo: 40,000 USDT
Número de grids: 5 (Aritmético)
Monto invertido: 10,000 USDT
Precio actual de BTC/USDT: 50,000 USDT
De acuerdo con los parámetros anteriores, la estructura de precios de esta estrategia se colocará en (USDT): 60,000, 56,000, 52,000, 48,000, 44,000, 40,000.
Las órdenes del grid en long se colocan del grid superior al grid inferior. Cuando se ejecuta una orden del grid en long, se coloca una orden de venta en el grid superior. Como el precio más alto está fijado en 60,000 USDT, la estrategia del grid comenzará colocando una orden de posición en long a 56,000 USDT. El precio de esta orden de posición en long es superior al precio actual (50,000 USDT), por lo que, en teoría, se ejecutará inmediatamente. Después de que la orden de 56,000 USDT se haya completado, se colocará una nueva orden de venta a 60,000 USDT. Cuando la orden de posición en long de 52,000 USDT se ejecuta, una orden de venta de 56,000 USDT se coloca en consecuencia y llega al grid de 48,000 USDT. Como el precio actual es de 50,000 USDT, la orden de posición en long a 48,000 USDT no se puede ejecutar, por lo que no se colocarán órdenes de venta a 52,000 USDT. Del mismo modo, las órdenes de posición en long a 44,000 USDT y 40,000 USDT no se ejecutarán.
Así es como el grid trading calcula la cantidad real de moneda base necesaria para colocar las órdenes y pagar las tarifas de las transacciones. A continuación, colocará automáticamente órdenes market para comprar la moneda base necesaria para el grid. Cuando la estrategia del grid se active exitosamente, la orden se colocará de la siguiente manera:
Una vez que los grids estén activos, cuando el precio caiga a 48,000 USDT, la orden de posición en long se ejecutará y se colocará una orden de cierre en long a 52,000 USDT de manera simultánea.
Si el precio sigue bajando y retrocede a 52,000 USDT, la orden de cierre en long se completará, y se colocará una orden de posición en long a 48,000 USDT para lograr la “compra a la baja y venta a la alta”.
Si el precio de BTC supera los 60,000 USDT o cae por debajo de los 40,000 USDT, la estrategia finalizará.
Cuando el precio de BTC regrese al intervalo de precios del grid, el trading se retomará de acuerdo con la estrategia.
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