Ловим криптовалютные импульсы: как в криптотрейдинге используется стохастик

Что такое стохастик

Стохастик (от английского stochastic) – один из осциляторов, которые применяются для анализа движений цен на крипторынке. Он показывает, как текущая цена актива соотносится с диапазоном цен в прошлом на заданном промежутке времени. Как и все другие осцилляторы, стохастик главным образом используется для определения точек входа и выхода из актива. А как он рассчитывается?

Расчет стохастика

Индикатор состоит из двух линий: % K и % D. Первая представляет собой быстрый стохастик, а вторая медленный. Чтобы рассчитать % K, необходимо знать цену закрытия текущего периода, а также максимум и минимум на выбранном промежутке времени. После чего необходимо рассчитать отношение разности текущей цены и минимальной на заданном участке к разности максимальной и минимальной цен на заданном участке. Пото умножить полученный результат на 100 %. 

Звучит сложновато? Разберем наглядный пример.

Воспользуемся данными биткоина с биржи Bitstamp. Расчет будем производить для даты 12 ноября 2024 года. Заданный период возьмем равным 14 дням. Текущую цену BTC для 12 ноября возьмем равную цене закрытия – $88 031. Максимум за две недели составил $90 243, а минимум = $66 798. Рассчитываем медленный стохастик:

% K = ($88 031 – $66 798) / ($90 243 – $66 798) * 100 % = $21 233/$23 445 * 100 % = 90,57 %.

Точность расчета можно сравнить с машинными данными, которые приведены на рисунке ниже и отмечены красным прямоугольником. Как видно из иллюстрации, данные идентичны. Самая линия % K обозначена синим:

Источник: tradingview.com

% D представляет собой просто скользящую среднюю от % K за какой-то период. На рисунке выше он составляет три дня. % D обозначен оранжевой линией. Стоит отметить, что для расчета быстрого стохастика могут применяться различные скользящие средние: простая, взвешенная или экспоненциальная.

А как использовать индикатор при торговле?

Применение стохастика

Проще всего с помощью стохастика определять перепроданность и перекупленность криптовалют. Первая наблюдается ниже уровня 20 %, а вторая выше 80 %. Покупать необходимо, когда линии стохастика пересекают отметку в 20 % снизу вверх. Продавать следует, когда индикатор пересекает границу 80 % сверху вниз.

Например, если взглянуть на текущую ситуацию в Cardano, то стохастик подает сигналы на продажу. Связано с тем, что и % K, и % D пересекли отметку в 80 % сверху вниз, покинув таким образом зону перекупленности.

Источник: tradingview.com

Как и многие другие осцилляторы, такие как RSI, сильным сигналом стохастика выступает дивергенция и конвергенция. Первая наблюдается, когда цена показывает новый максимум или минимум, а индикатор этого не делает. Дивергенция – сильный сигнал разворота. Конвергенция – однонаправленное движение цены криптовалюты и индиактора трактуется, как продолжение текущей тенденции.

Рассмотрим тот же график Cardano. Если посмотреть, как торговалась криптовалюта в октябре, то увидим: ценовой минимум был достигнут 25 числа. А вот стохастик показал в тот день более высокие значение, чем 10 октября. Таким образом, цена показала новый минимум, а индикатор — нет. На лицо была бычья дивергенция. Как видно из графика, с начала ноября цена развернулась наверх.

Источник: tradingview.com

Стоит отметить: если дивергенция происходит в зонах перекупленности/перепроданности, то сигнал усиливается. Собственно, именно это и произошло с Cardano в октябре.

Ряд спекулянтов использует в качестве сигнала пересечение линией % K 50 %. Торговать, опираясь на него, достаточно рискованно, в особенности криптовалютами, движения цен которых могут быть значительными. Опять же, если вернуться к графику Cardano, то использование сигнала пересечения 50 % дало бы меньшую прибыль, чем та же бычья дивергенция.

Некоторые трейдеры пользуются пересечением непосредственно линий % K и % D. Трактовка здесь схожа с обычными скользящими средними. Если % K пересекает % D снизу вверх, то стоит покупать, а если сверху вниз, то продавать. Сигнал также усиливается в зонах перекупленности и перепроданности. Если опираться на него сейчас в случае с Cardano, то нужно продавать.

Так что же, стохастик можно использовать при торговле, как единственный из датчиков сигналов? Или это не так?

Стохастик и другие сигналы

Стохастик — это обычный индикатор. Он не дает 100 % прибыли. Следовательно, его необходимо использовать в комбинации с другими инструментами. Ими могут выступить другие технические индикаторы вроде RSI или скользящих средних или фундаментальные факторы: политические, экономические новости. Также стоит помнить, что стохастик лучше работает, если у криптовалюты есть тренд. Но при боковом движении он будет давать много ложных сигналов.

А кто и когда ввел индикатор в практику?

Создатель стохастика

Стохастик был введен в практику трейдером Джорджем Лейном (George Lane) в конце 1950-х годов. Хотя в те времена криптовалют не было, это не мешает современным аналитикам и криптоэнтузиастам применять индикатор для торговли биткоином и альткоинами.

Вывод

Таким образом, стохастик — достаточно удобный индикатор для определения момента покупки или продажи криптоактива. Лучше всего он подходит для торговли на рынке, когда есть тренд. В скором времени индикатор отметит 70-летний юбилей.