L'indice di volatilità del Bitcoin è salito a 65,36 ieri, con un aumento giornaliero del 3,3%

Il 25 dicembre, l'indice BitVol (Bitcoin Volatility) lanciato dalla società di indici finanziari T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX è salito a 65,36, con un aumento giornaliero del 3,3%.

Nota di BlockBeats: L'indice BitVol misura la volatilità implicita attesa derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili su un periodo di 30 giorni. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita dai prezzi effettivi delle opzioni. Viene calcolata utilizzando la formula di valutazione delle opzioni B-S, sostituendo i prezzi effettivi delle opzioni e altri parametri nella formula, tranne la volatilità σ.

Il prezzo effettivo di un'opzione si forma attraverso la competizione tra molti trader di opzioni, pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato sui mercati futuri ed è considerata la più vicina alla volatilità in tempo reale in quel momento.