Greeks.live: i dati del mercato delle opzioni mostrano un calo significativo del calore del mercato mentre l'ottimismo dei partecipanti per gennaio diminuisce
Il 25 dicembre, l'analista di Greeks.live Adam ha pubblicato sui social media che la differenza nello skew delle opzioni tra le scadenze si era ampliata. Dalla fine dell'anno, durante il mercato rialzista, lo skew tra le scadenze è stato vicino, oscillando intorno al 5%, con la maggior parte delle differenze tra di esse che non superava l'1%, ma con la recente correzione, la differenza ha iniziato ad ampliarsi e lo skew a breve termine è diminuito notevolmente. Lo skew a breve termine è diminuito di più. Questi dati suggeriscono che la frenesia nel mercato sta chiaramente diminuendo e che i partecipanti al mercato delle opzioni sono meno ottimisti riguardo a gennaio.
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