Sandwich trading, nazywany również sandwich attacks, jest techniką manipulacji handlowej rozpowszechnioną na rynkach kryptowalut. Taktyka ta wykorzystuje ruchy cen tokenów napędzane transakcjami na zdecentralizowanych giełdach (DEX) w celu generowania zysków kosztem niczego niepodejrzewających traderów.
W sandwich tradingu mechanika obejmuje zdecentralizowane transakcje giełdowe (DEX) wysyłane do mempool przed ich wykonaniem, gdzie oczekujące transakcje stają się widoczne. Atakujący strategicznie umieszcza jedną transakcję przed (front-running) i jedną po (back-running) docelowej transakcji, aby skutecznie manipulować cenami tokenów. Na przykład, gdy Trader A przesyła transakcję z określoną tolerancją poślizgu, atakujący składa zlecenie wyprzedzające na zakup tokenów, co prowadzi do inflacji ceny. Następnie transakcja tradera A odbywa się po podwyższonej cenie, po czym atakujący składa zlecenie sprzedaży tokenów po zawyżonej cenie, dzięki czemu atakujący może czerpać zyski z różnicy w cenie.
Manipulacja rynkiem: Wykorzystuje rozbieżności cenowe, zmniejszając zaufanie rynku.
Straty finansowe: Ofiary ataku ponoszą straty w wyniku manipulacji cenami.
Zmniejszona płynność: Powtarzające się ataki zniechęcają dostawców płynności, co prowadzi do zmniejszenia płynności rynku.
Używaj zleceń z limitem ceny: Określ dokładną cenę zakupu lub sprzedaży aktywów.
Niski poślizg: Utrzymuj tolerancję poślizgu na niskim poziomie, aby zminimalizować potencjalne manipulacje.
Dziel duże transakcje: Podziel duże transakcje na mniejsze, aby zmniejszyć wpływ ataku.
Środki zapobiegające transakcjom wyprzedzającym: Wdrożenie opóźnień w realizacji zleceń i randomizacji.
Narzędzia analizy transakcji: Wykorzystanie narzędzi do identyfikacji podejrzanych schematów handlowych.
Zasady handlu algorytmicznego: Ustanowienie jasnych wytycznych dla botów handlowych i handlu o wysokiej częstotliwości.