Registro degli ordini

Cos'è un registro degli ordini?

Un registro degli ordini funziona come un registro digitale degli ordini di acquisto e di vendita di uno specifico asset finanziario, ordinato per livello di prezzo. Svolge un ruolo fondamentale nelle piattaforme di trading, offrendo trasparenza e preziose informazioni sull'attività del mercato. Approfondiamo gli aspetti essenziali dei registri degli ordini e delle loro operazioni.

Componenti chiave di un registro degli ordini

1. Ordini di acquisto (offerte):

- Rappresentano gli ordini dei trader di acquistare un asset a un prezzo specifico. Nel registro degli ordini, gli ordini di acquisto sono comunemente visualizzati in verde e mostrano i prezzi di offerta più alti in alto.

%1. Solo ordini di vendita

- Indicano le richieste dei trader di vendere un asset a un prezzo specifico. Gli ordini di vendita sono solitamente presentati in rosso, con i prezzi di acquisto più bassi listati inizialmente.

%1. Abbinamento degli ordini

- Il motore di abbinamento dell'exchange utilizza il registro degli ordini per accoppiare ordini di acquisto e di vendita. Quando un ordine di acquisto si allinea a un ordine di vendita allo stesso prezzo, viene eseguita un'operazione, portando a un trading efficiente e trasparente.

%1. Livelli di prezzo:

- Il registro degli ordini è strutturato in modo da mostrare diversi livelli di prezzo per gli ordini di acquisto e di vendita, offrendo ai trader approfondimenti sulla profondità del mercato e sulla concentrazione della domanda e dell'offerta in vari punti di prezzo.

Significatività dei registri degli ordini

1. Trasparenza del mercato:

- I registri degli ordini offrono una visibilità in tempo reale dell'attività di mercato, presentando ai trader il volume degli ordini di acquisto e di vendita su diversi livelli di prezzo. Questa trasparenza consente ai trader di prendere decisioni ben informate.

%1. Identificare le tendenze del mercato:

- Attraverso l'analisi del registro degli ordini, i trader valutano il sentiment del mercato e i potenziali movimenti del prezzo. Ad esempio, un numero considerevole di ordini di acquisto a un livello di prezzo specifico può indicare un solido supporto, mentre un'abbondanza di ordini di vendita può segnalare una resistenza.

%1. Migliorare le strategie di trading:

- I trader utilizzano i registri degli ordini per perfezionare le loro strategie, programmando i punti di entrata e di uscita in base ai livelli di supporto e resistenza visibili.

Tipi di ordine all'interno di un registro degli ordini

1. Ordini mercato:

- Ordini immediati di acquisto o vendita al miglior prezzo disponibile, consumando liquidità dal registro degli ordini.

%1. ordini limite

- Ordini che specificano il prezzo al quale il trader è disposto ad acquistare o vendere, contribuendo alla liquidità del registro degli ordini fino a quando non viene abbinato a un ordine mercato o a un altro ordine limite al prezzo specificato.

%1. Ordini Stop:

- Ordini che si trasformano in ordini mercato quando viene raggiunto un prezzo specifico, spesso utilizzati per limitare le perdite o garantire i profitti.

Dark Pool

Alcuni exchange utilizzano dark pool, forum di trading privati in cui il registro degli ordini non è visibile pubblicamente, consentendo l'esecuzione di operazioni sostanziali senza influenzare in modo significativo i prezzi di mercato.

Conclusioni

I registri degli ordini sono strumenti indispensabili nel trading finanziario, in quanto offrono una visione fondamentale della domanda e dell'offerta del mercato. Rafforzano la trasparenza del mercato, aiutano i trader a formulare strategie e garantiscono un'efficace scoperta dei prezzi. Pertanto, comprendere la capacità di interpretare e analizzare un registro degli ordini è un'abilità fondamentale per ogni trader.